RCIこと順位相関指数は他のインジケーターとは違い、「スピアマンの順位相関係数」という統計学の指標を相場取引に応用したインジケーターのようです。
設定した期間の終値に順位を付けて日数との相関を計算しているとかなんとか…とにかく難しいので解説を見てもまぁ理解できない。
それはさて置き、一般的には5日/10日/15日や9日/18日/27日などの期間に設定しそれぞれの位置やクロスしたかどうかを見て売買判断しますが、当然期間によって動き方が大きく異なるためどこを基準にすればいいのか分かりません。
そこで今回の検証ではRCIの期間毎に売買シグナルラインを計算して求めたいと思います。
RCIの売買シグナルについて
RCIは-100～100%の範囲で変動します。
基本的に-50%（あるいは-80%）以下で売られすぎなため買いシグナル、50%（あるいは80%）以上で買われすぎなため売りシグナルという判断をするようです。
順位相関であるため期間を増やすことによって上下幅が狭くはならないと思いますが、大きく緩やかに上下するようになる分同じタイミングで判断していいのか不明です。
そのためバックテストをして期間毎にそれぞれの最適な値を導き出す必要があります。
検証方法について
今回は単純なやり方で検証していきます。
まず、各銘柄で期間毎にRCIの最大値と最小値を取得し、全銘柄から最大中央値と最小中央値を求めたうえで最大中央値から最小中央値を引きます。
そしてその数値の20%を最大中央値と最小中央値から±することで、そこを売買シグナルラインにしようという考えです。
これによって設定した期間で変わるRCI値の幅が分かるようになり、RCIを使ったシステムトレード的な売買をすることも可能になります。
使用するプログラミング言語はPython、検証するRCI期間は2～75日で、銘柄は検証時点での日経225採用銘柄です。（データ範囲は2010年1月1日～2023年12月31日）
尚、RCIの計算方法の違いや取得元の株価データ不備で不正確な結果になっている可能性があることに注意してください。
検証結果
意外なことに期間を増やしていっても最大値と最小値はほとんど変わらないことが分かりました。
なのでどの期間でも-60以下で売られすぎ、60以上で買われすぎという単純な判断で良さそうです。
ただRCIの場合はRSIなどと違って上下の幅が200あるため20%計算だとトレードタイミングが早くなってしまう可能性があり、手法に合わせて10%で計算するなど工夫が必要かもしれません。
下記の記事ではこれらの数値を使ってバックテストした結果を掲載しています。
| 期間 | 最小値 | 最小中央値 | 買いシグナルライン | 最大値 | 最大中央値 | 売りシグナルライン |
| 2 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 3 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 4 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 5 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 6 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 7 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 8 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 9 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 10 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 11 | -100 | -100 | -60 | 100 | 100 | 60 |
| 12 | -100 | -99.3 | -59.48 | 100 | 99.83 | 60 |
| 13 | -100 | -99.45 | -59.67 | 100 | 99.45 | 59.67 |
| 14 | -100 | -99.12 | -59.38 | 100 | 99.56 | 59.82 |
| 15 | -100 | -99.29 | -59.56 | 100 | 99.33 | 59.61 |
| 16 | -100 | -99.04 | -59.37 | 100 | 99.34 | 59.66 |
| 17 | -100 | -99.02 | -59.36 | 100 | 99.26 | 59.61 |
| 18 | -100 | -98.97 | -59.34 | 99.95 | 99.17 | 59.55 |
| 19 | -100 | -98.95 | -59.34 | 99.96 | 99.08 | 59.47 |
| 20 | -100 | -98.95 | -59.37 | 99.96 | 98.95 | 59.37 |
| 21 | -99.87 | -98.86 | -59.32 | 99.87 | 98.86 | 59.32 |
| 22 | -99.89 | -98.76 | -59.22 | 99.89 | 98.93 | 59.39 |
| 23 | -99.83 | -98.67 | -59.15 | 99.88 | 98.91 | 59.4 |
| 24 | -99.83 | -98.66 | -59.16 | 99.89 | 98.87 | 59.36 |
| 25 | -99.85 | -98.63 | -59.15 | 99.69 | 98.8 | 59.31 |
| 26 | -99.86 | -98.65 | -59.17 | 99.73 | 98.75 | 59.27 |
| 27 | -99.88 | -98.56 | -59.11 | 99.71 | 98.66 | 59.21 |
| 28 | -99.89 | -98.54 | -59.09 | 99.73 | 98.69 | 59.24 |
| 29 | -99.9 | -98.41 | -58.99 | 99.73 | 98.66 | 59.25 |
| 30 | -99.91 | -98.31 | -58.93 | 99.76 | 98.63 | 59.24 |
| 31 | -99.72 | -98.11 | -58.77 | 99.78 | 98.62 | 59.27 |
| 32 | -99.74 | -97.98 | -58.67 | 99.76 | 98.6 | 59.29 |
| 33 | -99.74 | -97.85 | -58.56 | 99.78 | 98.6 | 59.31 |
| 34 | -99.69 | -97.8 | -58.51 | 99.8 | 98.64 | 59.35 |
| 35 | -99.72 | -97.82 | -58.53 | 99.79 | 98.63 | 59.34 |
| 36 | -99.72 | -97.85 | -58.56 | 99.78 | 98.61 | 59.32 |
| 37 | -99.71 | -97.74 | -58.48 | 99.75 | 98.57 | 59.31 |
| 38 | -99.73 | -97.71 | -58.46 | 99.77 | 98.56 | 59.31 |
| 39 | -99.74 | -97.7 | -58.46 | 99.79 | 98.51 | 59.27 |
| 40 | -99.64 | -97.73 | -58.49 | 99.8 | 98.48 | 59.24 |
| 41 | -99.65 | -97.72 | -58.48 | 99.8 | 98.48 | 59.24 |
| 42 | -99.67 | -97.7 | -58.47 | 99.69 | 98.46 | 59.23 |
| 43 | -99.68 | -97.68 | -58.45 | 99.61 | 98.45 | 59.22 |
| 44 | -99.64 | -97.67 | -58.45 | 99.5 | 98.45 | 59.22 |
| 45 | -99.54 | -97.65 | -58.43 | 99.38 | 98.45 | 59.23 |
| 46 | -99.44 | -97.63 | -58.43 | 99.4 | 98.37 | 59.17 |
| 47 | -99.44 | -97.61 | -58.42 | 99.36 | 98.33 | 59.15 |
| 48 | -99.44 | -97.58 | -58.4 | 99.37 | 98.31 | 59.13 |
| 49 | -99.31 | -97.58 | -58.41 | 99.38 | 98.28 | 59.11 |
| 50 | -99.29 | -97.52 | -58.37 | 99.35 | 98.23 | 59.08 |
| 51 | -99.31 | -97.42 | -58.29 | 99.36 | 98.21 | 59.09 |
| 52 | -99.29 | -97.39 | -58.27 | 99.37 | 98.18 | 59.07 |
| 53 | -99.32 | -97.33 | -58.22 | 99.39 | 98.21 | 59.1 |
| 54 | -99.33 | -97.3 | -58.2 | 99.41 | 98.2 | 59.1 |
| 55 | -99.34 | -97.18 | -58.1 | 99.44 | 98.22 | 59.14 |
| 56 | -99.34 | -97.19 | -58.1 | 99.46 | 98.24 | 59.15 |
| 57 | -99.31 | -97.21 | -58.11 | 99.49 | 98.25 | 59.16 |
| 58 | -99.25 | -97.2 | -58.11 | 99.51 | 98.27 | 59.17 |
| 59 | -99.23 | -97.22 | -58.12 | 99.52 | 98.25 | 59.16 |
| 60 | -99.24 | -97.19 | -58.11 | 99.54 | 98.22 | 59.14 |
| 61 | -99.24 | -97.18 | -58.1 | 99.52 | 98.19 | 59.12 |
| 62 | -99.24 | -97.18 | -58.1 | 99.54 | 98.21 | 59.13 |
| 63 | -99.23 | -97.07 | -58.02 | 99.56 | 98.19 | 59.14 |
| 64 | -99.23 | -97.06 | -58.02 | 99.58 | 98.17 | 59.12 |
| 65 | -99.25 | -97.06 | -58.01 | 99.6 | 98.15 | 59.11 |
| 66 | -99.27 | -97.04 | -58.01 | 99.61 | 98.12 | 59.09 |
| 67 | -99.29 | -97.04 | -58.02 | 99.63 | 98.05 | 59.03 |
| 68 | -99.31 | -97.05 | -58.03 | 99.64 | 98.05 | 59.03 |
| 69 | -99.31 | -96.95 | -57.95 | 99.63 | 98.02 | 59.03 |
| 70 | -99.27 | -96.91 | -57.92 | 99.61 | 98.05 | 59.06 |
| 71 | -99.15 | -96.76 | -57.8 | 99.59 | 98.04 | 59.08 |
| 72 | -99.04 | -96.62 | -57.7 | 99.61 | 98 | 59.07 |
| 73 | -99.07 | -96.56 | -57.65 | 99.62 | 98.01 | 59.09 |
| 74 | -99.09 | -96.54 | -57.62 | 99.63 | 98.06 | 59.14 |
| 75 | -99.1 | -96.58 | -57.65 | 99.64 | 98.08 | 59.15 |
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